Σ’ ένα μπολ ετοιμάζουμε τη γέμιση. Τρίβουμε τη φέτα, ψιλοκόβουμε τις πιπεριές και προσθέτουμε 1 αυγό και λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε τα υλικά και τα αφήνουμε στην άκρη. Σ’ ένα άλλο μπολ ετοιμάζουμε τη ζύμη μας ανακατεύοντας το γιαούρτι, το αραβοσιτέλαιο, τη σόδα, το μπέϊκιν, το αλάτι, και το αλεύρι. Ζυμώνουμε ώσπου να ενωθούν καλά όλα τα υλικά. Παίρνουμε λίγη ζύμη, την απλώνουμε στον πάγκο μας και κόβουμε μ’ ένα στρόγγυλο κουπάτ ή ένα ποτήρι. Βάζουμε στο κέντρο λίγη γέμιση και κλείνουμε σε μισοφέγγαρο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ώσπου να τελειώσει η ζύμη. Τοποθετούμε σ’ ένα ταψί όπου στρώσαμε λαδόκολλα και αφού τα αλείψουμε με αυγό, ψήνουμε για 20 λεπτά στους 180° C μέχρι να ροδίσουν.