Χτυπάμε με το σύρμα σ’ ένα μπολ το αραβοσιτέλαιο με τη ζάχαρη και προσθέτουμε το κρασί. Στη συνέχεια το αλεύρι και το μπέϊκιν καθώς και το ξύσμα. Ζυμώνουμε καλά και αν χρειαστεί ρίχνουμε λίγο αλεύρι ακόμη ώστε η ζύμη να γίνει μαλακή. Παίρνουμε λίγη στο χέρι μας σε μέγεθος καρυδιού και τοποθετούμε ένα λουκούμι στο κέντρο. Κλείνουμε τη ζύμη και πλάθουμε σε μπαλάκι. Τοποθετούμε σε λαδόκολλα σ’ ένα ταψί και συνεχίζουμε ομοίως. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200° C για 30 λεπτά. Όταν τα βγάλουμε από το φούρνο τα πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.